NorQuant Multi-Asset

Et regelstyrt fond som dynamisk tilpasser seg forskjellige markedsforhold.

Målsetning: Oppnå avkastning på linje med aksjer – med lavere risiko (risikoklasse 3 av 7).

Vårt Multi-Asset fond er et dynamisk alternativ til tradisjonelle aksje- og rentefond. Ved å investere i flere forskjellige aktivaklasser gjennom ETFer i aksjer, eiendom, renter og råvarer, oppnår vi en bedre diversifisering enn tradisjonelle kombinasjonsfond. Vi ser også en lavere risiko mot tradisjonelle risikofaktorer.

• Fondet investerer i verdens mest likvide og billige ETFer (børsnoterte fond).
• Oppnår bedre diversifisering enn tradisjonelle aksje- og kombinasjonsfond ved å investere i flere aktivaklasser: Aksjer, eiendom, renter og råvarer.
• Fondet er «long only», og investerer ikke derivater.
• Forskning viser at aktivaklasser viser momentum.
• Kortsiktig volatilitet og korrelasjon brukes for å sette sammen en optimalisert portefølje.
• Konservativ strategi ved å kontinuerlig justere risikoprofilen etter hvordan markedene utvikler seg.
• UCITS-sertifisert, daglig likviditet.

Strategien vår er basert på nobelprisvinnende forskning og viser at bruk av momentum i aktivaklasser gir høyere avkastning. For å sette sammen en optimalisert portefølje bruker vi volatilitet og korrelasjon som analyseres kontinuerlig for å justere risikoprofilen etter hvordan markedene utvikler seg.

NorQuant Multi-Asset er utviklet for å følge med verdensbørsene på lengre sikt. I gode tider kan fondet eksempelvis være investert i aksjer og følge børsen på vei opp, mens i urolige tider kan kapitalen i noen perioder flyttes over mot obligasjoner, råvarer og eiendom. Dermed unngår fondet de store svingningene og fallene vi regelmessig får på børsen. En mer stabil avkastning gir i tillegg en renters-rente effekt som bidrar til et sterkt resultat over tid.

NorQuant Kapitalforvaltning har de seneste årene jobbet hardt med utviklingen og testingen av en Multi-Asset strategi. Ideen bak fondet startet som et konsulentoppdrag for et investeringsfond i 2016. Vi har jobbet hardt med utviklingen av strategien, og testet mange varianter. Vi har sett på forskjellige investeringsunivers og instrumenter, sett på mange forskjellige parameterinnstillinger, oppdateringsfrekvenser og risikonivå. 

Les mer om forklaring og utvikling av backtest, samt beholdningsdata i perioden 2005 til 2020 her.

Sommeren 2019 startet NorQuant med en såkalt live-test: Vi investerte i strategien vår og gjorde månedlige endringer i porteføljen i henhold til modellen. Vi er stolte over hvordan strategien, utviklet for å tåle urolige perioder, har klart seg gjennom en helt uventet og unik periode med høy usikkerhet og store bevegelser.

Les mer om hvordan strategien fungerte i den urolige Corona-perioden her.

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.